방향 트레이딩 시스템

방향성 거래.

'방향 무역'의 정의

광범위한 시장 또는 특정 보안의 방향에 대한 투자자의 평가에 기반한 거래 전략. 방향성 거래는 시장이나 증권이 더 높은 방향으로 인식되거나 방향이 하향이면 짧은 포지션을 취하는 경우 오랫동안 갈 기본 전략을 의미 할 수 있습니다. 그러나이 용어는 옵션 거래와 관련하여보다 광범위하게 사용됩니다. 넓은 시장이나 특정 주식에서 더 높거나 낮은 변동을 이용하기 위해 여러 가지 전략을 사용할 수 있기 때문입니다. 방향성 거래는 상인에게 시장이나 증권의 단기적 방향에 대한 강한 확신을 요구하지만, 상인은 반대 방향으로 이동하는 경우 투자 자본을 보호하기위한 위험 완화 전략을 마련해야합니다.

아래로 '방향 무역'을 깨고

주식 시장에서의 방향성 거래는 일반적으로 거래자가 커미션 및 거래 비용을 커버하고 여전히 이익을 창출 할 수 있도록 상당히 큰 움직임이 필요합니다. 그러나 옵션을 사용하면 기본 주식의 예상되는 움직임이 크지 않을지라도 방향성 거래가 시도 될 수 있습니다.

예를 들어, 상인 (Bob이라고 부름)은 50 달러로 거래되고있는 XYZ 주식에 대해 낙관적 일 수 있으며, 향후 3 개월 이내에 55 달러로 상승 할 것으로 예상됩니다. 따라서 Bob은 주가가 50 달러로 200 주를 매수할 수 있으며 주가가 방향을 바꿀 경우 48 달러로 하락할 가능성이있다. 주식이 $ 55 목표에 도달하면 Bob은 그 가격으로 $ 1,000의 총 이익 (수수료 전)을 팔 수 있습니다.

Bob이 XYZ가 향후 3 개월 이내에 $ 52까지만 거래 할 것으로 기대한다면 어떨까요? 이 경우 4 %의 예상 상승률은 주식을 완전하게 구매하는 것을 정당화하기에는 너무 작을 수 있습니다. 옵션을 사용하면 Bob에게 XYZ에서 돈을 벌 수있는 더 나은 대안을 얻을 수 있습니다.

Bob이 XYZ ($ 50에서 거래 중)가 다음 3 개월 동안 주로 옆으로 $ 52 상승하고 $ 49로 상승 할 것으로 예상한다고 가정 해 봅시다. 한 가지 가능한 옵션 거래는 밥 (Bob)이 ATM (at-the-money)을 3 개월 이내에 만료되는 50 달러의 파업 가격으로 매각하는 것이고, 이를 위해 1.50 달러의 프리미엄을받을 수있다. 따라서 Bob은 두 개의 Put Option 계약 (각각 100 주)을 작성하고 총 프리미엄 $ 300 (즉, $ 1.50 x 200)을받습니다. 3 개월 내에 옵션이 만료 될 때까지 XYZ가 52 달러로 오르면 행사되지 않고 만료되며 Bob의 이익은 300 달러 (수수료가 적음)의 프리미엄입니다. 그러나 XYZ가 옵션 만료 시점까지 $ 50 미만으로 거래하면 Bob은 50 달러로 주식을 매입해야 할 의무가 있습니다.

Bob이 XYZ에 대해 매우 낙관적이었고 자신의 거래 자본을 활용하기를 원했을 경우 주식을 철저하게 구매하는 대안으로 통화 옵션을 구입할 수도있었습니다. 전반적으로, 옵션은 주식 또는 인덱스의 직선 / 장외 거래와 달리 방향성 거래를 구성하는 데 훨씬 큰 유연성을 제공합니다.

방향 운동.

Directional Movement System은 Welles Wilder가 개발 한 매우 복잡한 지표이며, 그의 저서 "기술 거래 시스템의 새로운 개념"에서 설명합니다.

대부분의 지표에는 하나의 큰 약점이 있습니다. 이러한 지표는 인기 급상승 시장과 다양한 시장에서 사용하기에는 적합하지 않습니다. Directional Movement System의 주요 특징은 먼저 추세를 거래하기위한 신호를 제공하기 전에 시장이 추세인지 파악하는 것입니다.

방향 이동 시스템 (Directional Movement System)은 전날의 거래 범위를 벗어난 가격을 움직일 수있는 황소와 곰의 능력을 측정합니다. 이 시스템은 세 줄로 구성됩니다.

긍정적 인 방향 지시자 (+ DI)는 상승 추세 움직임을 요약합니다; 부정적 방향 지시자 (negative direction indicator, - DI)는 하향 추세 운동을 요약한다. 평균 이동 움직임 지수 (ADX)는 시장이 동향인지 또는 거리인지를 나타냅니다.

Welles Wilder는 표준 이동 평균 수식을 사용하지 않습니다. 지표 기간을 선택할 때 고려해야합니다. Welles Wilder Moving Average를 참조하십시오.

거래 신호.

Directional Movement를 중심으로 다양한 거래 시스템이 개발되었습니다. 다음 규칙은 알렉산더 엘더 (Alexander Elder) 박사가 생활의 교역 (Trading for a Living)에서 제시 한 시스템을 기반으로합니다.

+ DI가 - DI 위에 있고 다음 중 하나 일 때 길게 이동하십시오.

+ DI 및 ADX가 - DI보다 위에있는 동안 ADX가 상승합니다. 또는 ADX가 + DI 및 - DI 아래에서 위로 표시됩니다.

+ DI가 - DI 아래로 교차하면 종료합니다.

자세한 내용은 아래 ADX를 참조하십시오.

-DI가 + DI 이상이고 다음 중 하나 일 때 짧게 이동하십시오.

-DI와 ADX가 + DI 이상인 동안 ADX가 상승합니다. 또는 ADX가 + DI 및 - DI 아래에서 위로 표시됩니다.

-DI가 + DI 아래로 교차하면 종료됩니다.

하락하는 ADX는 시장이 방향을 잃고 있음을 보여줍니다. ADX가 + DI와 - DI 아래로 떨어지면 생명이없는 시장에 신호를 보냅니다. ADX가 명확하게 바닥을 껐을 때까지 DMS와 거래하지 마십시오. Adder 박사는 ADX가 최저 4 단계 상승 할 때까지 기다리라고 제안합니다 (예 : ADX가 최저 15에서 19로 상승). ADX가 + DI와 - DI 아래에 머무르는 시간이 길수록 후속 추세가 더 강해질 수 있습니다.

ADX가 + DI와 - DI보다 상승하면 시장이 과열되고 있음을 알립니다. ADX가 + DI 및 - DI 위에서 아래쪽으로 바뀌면 수익을 얻으십시오.

호주 연방 은행 (Commonwealth Bank of Australia Limited)은 14 일 + DI, - DI 및 ADX로 계획되어 있습니다.

차트 캡션 위에 마우스를 올리면 거래 신호가 표시됩니다.

-DI는 위의 + DI와 교차하여 짧게 만 거래합니다. ADX가 + DI 이상으로 상승하면 짧게 이동하십시오. + DI 및 - DI 이상으로 ADX가 다운되면 수익을 얻으십시오.

+ DI가 - DI 이상으로 넘어갈 때까지 짧은 무역 및 무역 만 빠져 나가십시오. ADX가 상승하는 동안 ADX가 계속 올라갑니다. + DI 및 - DI 이상으로 ADX가 다운되면 수익을 얻으십시오. 긴 무역을 끝내고 무역은 DI가 + DI를 넘어서면서 짧게 거래하십시오.

ADX는 계속 하락하여 거래가 없습니다. + DI가 - DI 이상으로 넘어갈 때까지 오랫동안 거래.

ADX는 + DI 및 - DI 아래에 있지만 권장되는 4 단계만큼 올라가지 않으므로 거래가 이루어지지 않습니다. 하나의 견해는 ADX가 - DI 이상으로 상승 할 때마다 길어야한다는 것이지만 ADX는 매우 낮고 평평하게 유지되며 ADX가 최근 4 배 이상 상승하지 않는 한 거래하지 않는 것이 좋습니다. + DI가 - DI 이상으로 넘어갈 때까지 오랫동안 거래. ADX가 - DI 이상으로 상승하면 오래갑니다. + DI가 - DI 아래로 떨어지면 긴 교역을 종료하십시오.

기본 방향 이동 시스템은 14 일 평활을 사용합니다. 이것은 14 일 EMA와 동일하지 않습니다. 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

표시기 설정 편집에서는 기본 설정을 변경하는 방법을 설명합니다. 표시기 패널은 표시기를 설정하는 방법을 보여줍니다.

시장 위험을 관리하는 방법에 대해 알아보십시오.

Directional Movement System을 계산하려면 :

오늘의 방향 움직임을 계산하십시오.

+ DM = 오늘의 최고 - 어제의 최고 (가격 상승시)

-DM = 어제 낮음 - 오늘 최저 (가격이 하락할 때)

같은 날에 + DM과 - DM을 동시에 가질 수는 없습니다. 바깥 하루 (양쪽 계산이 양수인 경우)라면 두 결과 중 더 큰 것이 취해집니다. 안쪽 일 (두 계산이 모두 음수 일 때)은 항상 0과 같습니다. 하루의 실제 범위를 계산하십시오. True 범위는 다음 중에서 가장 큰 것입니다.

오늘의 최고 - 최저 오늘,

오늘의 최고 - 어제의 가까운, 그리고.

어제의 가까운 - 오늘의 낮은.

+ DI14와 - DI14의 차이를 양수로 기록하십시오.

DX = DI 차이를 + DI14와 - DI14의 합으로 나눈 값.

* Welles Wilder 's 지표.

Welles Wilder의 지시기를 설정할 때 표준 지수 이동 평균 공식을 사용하지 않도록주의해야합니다. 황량한 이동 평균을보십시오.

위의 지표 중 하나를 사용하는 경우 사용자가 더 짧은 기간 동안 시도 할 것을 권장합니다. 예를 들어 30 일주기를 추적하는 경우 일반적으로 15 일 지표 기간을 선택합니다. 방향 이동으로 다음과 같이 시간 간격을 조정하십시오.

방향 이동 기간 = (n + 1) / 2 = (15 + 1) / 2 = 8 일.

QQQ 옵션 및 SPY 옵션 거래 시스템.

Uncvered 옵션 | 방향 트레이딩 | 옵션 거래 시스템.

적발 된 옵션 거래 시스템.

방향성 거래.

변동성 : 변동성은 선물 계약, 증권 또는 특정 기간 동안 옵션의 기초가되는 다른 수단의 가격 변동에 대한 통계적 측정입니다.

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위험 성명서 :

벌거 벗은 옵션 거래는 매우 위험합니다. 많은 사람들이 돈 거래를 잃어 버립니다. 적법한 옵션을 거래하기 전에 거래 위험 및 증거금 요구 사항에 대해 브로커 또는 투자 전문가에게 문의하는 것이 좋습니다.

Directional Movement Index (DMI)와의 거래 방법

DMI를 사용하면 상승 추세와 하락 추세를 보일 수 있습니다.

Directional Movement Index (DMI라고도 함)는 J. Welles Wilder가 개발 한 운동량 지표입니다. DMI는 실제로 Wilder가 개발 한 일련의 기술 지표의 일부이므로 일부 거래 플랫폼은 지표를 분리하여 하나의 지표로 ADM을 제공하고 지표로 ADX를 제공합니다. 일반적으로 이러한 표시기는 함께 사용되어 DMI를 구성합니다. Directional Movement는 하측 또는 위쪽 움직임이 더 강한 지 여부를 보여 주며 ADX는 그 움직임의 강도를 나타냅니다.

이들이 거래 결정을 내리는 데 어떻게 도움이되는지는 아래에서 설명합니다.

지향성 운동 지수 기본 사항.

DMI는 일반적으로 가격 차트 아래 또는 위에 표시되는 기술 지표입니다.

현재 가격과 이전 가격 범위를 비교하여 계산됩니다. 그런 다음 DMI는 위쪽 방향 색인 (DI)과 아래쪽 방향 색인 (-DI)으로 결과를 표시합니다. DMI는 상향 또는 하향 이동의 강도를 계산하고 그 결과를 Average Directional Index 또는 ADX라는 추세선으로 표시합니다.

DI와 DI는 각각 녹색과 빨간색으로 구분 된 두 개의 개별 선으로 표시됩니다. 빨간색 선이 녹색 선 위에 있으면 가격이 떨어지고 있음을 의미합니다. 초록색 선이 빨간색 선 위에 오면 가격이 올라가고 있음을 의미합니다.

-DI와 DI가 서로 교차하는 경우 가격 추세가 진행되지 않고 가격이 옆으로 이동합니다.

ADX는 지표의 세 번째 줄이며 추세의 강도를 보여줍니다.

따라서 AD와 DI가 방향을 강조하는 동안 ADX는 상승세 또는 하락세가 얼마나 강한 지에 초점을 맞 춥니 다. ADX가 25보다 높으면 강한 경향이 나타납니다. ADX가 25 이하로 진동하는 경우 일반적으로 강한 추세가 아니며 가격이 옆으로 또는 약한 경향으로 이동하고 있음을 의미합니다.

첨부 된 차트는 ADX 및 방향 이동 라인 (-DI 및 & # 43; DI)이있는 1 분 차트를 보여줍니다. 차트에서 혼란을 피하기 위해 표시기가 분리되어 있지만 ADX, - DI 및 & # 43; DI를 하나의 창 (두 개가 아닌)에 모두 표시 할 수 있습니다. 그러나 표시기는 별도로 사용할 수도 있습니다. 일부 거래자는 추세 강도에 대한 ADX보기 만 선택할 수도 있고 다른 사용자는 가격 이동 방향을 확인하는 데 방향 이동 선만보기를 원할 수도 있습니다.

방향 이동 지수 거래 사용.

Directional Movement Index는 거리 측정 및 추세 시장에서 모두 사용될 수 있습니다. 일반적으로 DI 라인이 - DI 라인보다 높을 때 시장은 위쪽으로 이동하고 DI 라인이 DI 라인보다 위에있을 때 시장은 아래쪽으로 이동합니다. 유행 전략을 거래하는 경우 DI가 - DI 라인보다 위에있을 때 긴 직책을 선호하고 DI가 DI보다 위에있을 때 긴 거래를 피하십시오. - DI가 DI보다 큰 경우에는 짧은 위치를 사용하고 DI가 - DI보다 위에있을 때는 짧은 위치를 사용하지 마십시오.

ADX 라인은 가격 이동의 강점을 보여줍니다. 시장은 ADX 라인이 25 이상일 때, 그리고 ADX 라인이 25 미만일 때의 트렌드로 간주됩니다. 많은 거래에서는 추세로 20 이상, 비 추세로 20 미만의 ADX 수치를 고려합니다.

위에 언급 된 방향 이동 사용과 관련하여 ADX는 무역 신호를 추가로 필터링하거나 확인하는 역할을 할 수 있습니다. 추세 전략을 거래하는 경우 ADX는 잠재적 상승 추세 또는 하락 추세에서 거래를하기 위해 이상적으로 20 (또는 25) 이상이어야합니다. 거래 범위 (옆으로 움직이는)에 대한 거래 전략의 경우 ADX는 20 (또는 25) 이하 여야합니다.

Directional Movement Index의 마지막 단어.

DMI 표시기는 실제로 방향 지시선 (-DI 및 & # 43; DI)과 ADX와 함께 사용할 수있는 몇 가지 지표입니다. DI가 - DI보다 높으면 가격이 올라가고 - DI가 DI보다 높으면 가격이 더 낮아집니다. ADX는 그 움직임의 강도를 보여줍니다. 25 (또는 20) 이상의 수치는 강한 추세를 나타내고, 25 (또는 20) 이하의 수치는 명확한 추세, 약한 경향 또는 옆쪽 움직임의 부족을 보여줍니다.

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